000			04042nam a22002057a 4500
999			_c287 _d287
005			20210623162538.0
008			200813b2003 spaad|||rsb|| 001 0 spa d
020			_a9706690603
040			_aDLC _cDLC _dmxocuev
050			_aHC125 _bM45 2003
100			_9492 _aMejía Reyes, Pablo, _eAutor.
245			_aNo-linealidades y ciclos económicos en América Latina / _cPablo Mejía Reyes.
250			_aPrimera edición 2003.
260			_aToluca, Edo. Méx. : _bEl Colegio Mexiquense : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, _c2003.
300			_a237 p. ; _c23 x 16 cm.
505			_tINTRODUCCIÓN _tEnfoques para analizar la dinámica del ciclo económico _tAsimetría y modelos no lineales _tLiteratura sobre los ciclos económicos en América Latina _tMotivos, objetivos y contribuciones _tOrganización del libro _tCICLOS ECONÓMICOS CLÁSICOS _tRasgos estadísticos básicos del PIB per cápita real _tCiclos económicos clásicos _tConceptos y metodologí _tFechamiento de los puntos de giro y de los regímenes _tSincronización internacional de los regímenes del ciclo económico _tMetodología _tResultados _tASIMETRIAS Y CICLOS COMUNES. EVIDENCIA DE MODELOS CON CAMBIO MARKOVIANO DE RÉGIMEN _tProcesos con cambio markoviano de régimen como modelos estocásticos del ciclo económico _tModelos autorregresivos con cambio markoviano de régimen (AR-CRM) _tModelos de vectores autorregresivos con cambio markoviano de régimen (VAR-CRM) _tResultados _tCiclos económicos asimétricos y puntos de giro _tCambio de Régimen y Ciclos económicos comunes _tEFECTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL SOBRE LOS CICLOS ECONÓMICOS: UN ENFOQUE DE REGRESIÓN CON TRASICIÓN SUAVE _tConsideraciones teóricas _tModelos de regresión con transición suave (RTS) _tEspecificación, estimación, y pruebas de diagnóstico _tDinámica de los modelos RTS _tResultados _tModelos estimados _tArgentina _tBolivia _tBrasil _tChile _tMéxico _tDinámica de los modelos estimados _tCONCLUSIONES Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN _tResultados principales _tHacia una agenda de investigación _tApéndice general G1 _tEl conjunto de datos _tApéndice general G2 _tComercio e inversión extranjera intrarregional en América Latina _tComercio intrarregional _tIntegración comercial y comercio en la región _tInversión extranjera directa intrarregional _tFlujos de capital en América Latina _tInversión intrarregional en América Latina _tBibliografía
520			_aEste libro trata de contribuir a una mejor comprensión de los ciclos económicos de América Latina a través del uso de modelos no lineales para analizar la dinámica y características de los regímenes (expansión y recesión) de los ciclos económicos en ocho economías de la región. Entre los resultados más importantes aquí presentados se encuentran la evidencia sobre la existencia de dinámicas asimétricas y no-lineales a lo largo del ciclo económico usando una metodología no paramétrica (ciclos económicos clásicos) y una paramétrica (modelos autorregresivos con cambio markoviano de régimen). En particular se encuentra que las contracciones son más severas, menos persistentes y más volátiles que las expansiones. No hay evidencia de que exista un ciclo común en América Latina. La sincronización internacional de los regímenes identificados del ciclo económico se limita a un pequeño número de países, y al parecer la sincronización existente puede explicarse por choques externos comunes y/o políticas económicas similares más que por la transmisión internacional de los choques particulares de un país. Empleando modelos de regresión con transición suave en los que se incorporan las carácterísticas de los regímenes del ciclo, se encuentra que el tipo de cambio real parece proporcionar información acerca de los cambios futuros de un régimen del ciclo a otro. Asimismo, se obtiene que el tipo de cambio real tienen efectos asimétricos sobre el crecimiento.
650		0	_9493 _aCiclos económicos. _vCondiciones económicas. _xModelos econométricos. _zAmérica latina.
942			_2lcc _cBK